В Нацбанке назвали главные риски для финансовой стабильности

Опубликовано: Вторник, 18 июня 2019 20:01

Национальный банк Украины обусловил ключевые риски для финансовой стабильности и главные макроэкономические риски для страны.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ.

В Нацбанке отметили, что неблагоприятное развитие событий вокруг "ПриватБанка" и возможная пауза в сотрудничестве с МВФ являются ключевыми рисками для финсектора.

"Системные риски в финансовом секторе находятся на исторически минимальном уровне. Условия благоприятные для работы банков, база фондирования уверенно растет, кредитование физических лиц стремительно развивается, банковский сектор остается прибыльным, хорошо капитализированным и высоколиквидным", - говорится в отчете.

Отмечается, что на сегодняшний день банковский сектор получает рекордные прибыли. Благодаря высокой операционной эффективности и низкой стоимости кредитного риска в I квартале рентабельность капитала сектора (ROE) превысила 30 %.

"Риски доходности сейчас низкие, однако финучреждения должны предусматривать, что в среднесрочной перспективе доходность нормализуется (снизится). НБУ считает, что банки должны использовать текущие доходы на формирование запаса капитала", - предупреждают в Нацбанке.

Согласно прогнозу, в ближайшие годы требования к капиталу будут существенно повышаться.

"Нужно будет формировать буферы консервации и системной важности (для системно важных банков), а также покрывать капиталом операционный и рыночный риски (сейчас только кредитный риск). То есть финучреждения будут обязаны держать больше капитала для покрытия возможных убытков. Важно, чтобы те государственные банки, которые сегодня выполняют нормативы лишь с небольшим запасом, не распределяли прибыли на выплату дивидендов, а удерживали их для выполнения новых требований к капиталу", - говорится в отчете.

В Нацбанке подчеркнули, что ключевым риском для финансовой стабильности Украины являются платежи по внешнему долгу.

Так, в ближайшие пять кварталов Украина должна будет тратить в среднем по $2,6 млрд на валютные выплаты, а с середины 2019 года до конца 2021 года правительство и НБУ должны выплатить по долгам в иностранной валюте более $20 млрд.

Среди источников системных рисков в НБУ называют высокую долларизацию банковских балансов.

"Доля валютных активов и пассивов сократилась с пиковых значений 2015 года на более 10 п. п .; на сегодняшний день доля валютных депозитов и кредитов немного превышает 40 % от общих объемов. Впрочем, среди клиентов банков до сих пор много компаний с кредитами в иностранной валюте, но доходами почти исключительно в гривне. Банки должны консервативно оценивать кредитные риски таких заемщиков. НБУ ожидает, что дедолларизация балансов сектора будет продолжаться и дальше, пока будет сохраняться финансовая стабильность, а темпы инфляции будут снижаться", - отмечается в документе.

По оценкам НБУ, естественный уровень долларизации составляет около 20 % для подобных к украинской финансовых систем. В то же время, в Украине уровень долларизации государственного долга превышает две трети - это также источник макроэкономических рисков.

"Рост инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ позволит постепенно увеличивать долю гривневого долга, повысит финансовую устойчивость государственных финансов", - отмечается в отчете.

В то же время, внешние заимствования в иностранной валюте составляют лишь около 11 % от всех обязательств сектора.

"Доля внутреннего фондирования в обязательствах банков продолжает расти, внешние заимствования в иностранной валюте составляют лишь около 11 % от всех обязательств сектора. Финучреждения продолжают погашать внешние долги, однако новые не привлекают из-за их относительно высокой стоимости и низкого спроса на кредиты в иностранной валюте. Фондирование остается очень коротким, однако банки имеют большие объемы высококачественных ликвидных активов на балансах - это хорошо предотвращает проблемы с ликвидностью", - отмечается в НБУ.

Отчет адресован прежде всего участникам финансового рынка. Он ориентирует относительно вызовов, которые стоят перед экономикой и финансовой системой Украины, и относительно их возможного влияния на финансовую стабильность в стране.

  • Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 18 июня, находился под внешней DDoS-атакой.
  • В мае 2019 года международные резервы Украины сократились на 5,5 % - на 1,1 млрд долл. - из-за значительных погашений по государственному долгу.
  • Национальный банк Украины успешно протестировал e-гривну.