НБУ внедряет расчет индекса финансового стресса

Опубликовано: Среда, 14 декабря 2016 13:55

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о внедрении расчета индекса финансового стресса (ИФС), который измеряет уровень напряжения финансовой системы, предоставляя комплексную количественную оценку ее состояния.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора.

Так, новый индекс дает возможность сравнения текущего состояния финансовой системы со значениями за предыдущие периоды и в ходе прошлых кризисов, оценки эффективности мероприятий, направленных на смягчение системного стресса, а также может служить индикатором окончания финансового кризиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В НБУ назвали главные угрозы для украинской экономики

Согласно сообщению, индекс финансового стресса, рассчитанный для финансовой системы Украины, снижается в течение нескольких последних месяцев и практически достиг докризисного значения.

В НБУ уточнили, что индекс рос с начала 2014 года на фоне политического и экономического кризиса, достигнув своего пика в марте 2015 года. В течение второй половины 2015 - 2016 годов индекс оставался на высоком уровне, но началось постепенное снижение рисков в той или иной степени во всех секторах финансовой системы.

Нацбанк пояснил, что для расчета индекса выделено четыре сектора финансового рынка: банковский, корпоративных ценных бумаг, государственных ценных бумаг и валютный. Для каждого сектора рассчитывается отдельный субиндекс, который имеет собственный вес и состоит из нескольких финансовых индикаторов, отражающих состояние данного сектора, а их значение зависит от поведения игроков рынка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2017 году объемы докапитализации госбанков и ФГВФЛ составят около 1 % ВВП, - НБУ

По информации регулятора, попытки количественно отразить уровень финансовой дестабилизации начались с начала 2000-х годов, когда Банк Канады предложил показатель FSI (Financial Stress Index) и разработал методологию его расчета.

Работа над агрегированными индикаторами состояния финансовой системы вызвала интерес и в других странах, что привело, в частности, к возникновению показателей CISS (Composite Indicator of Systemic Stress) Европейского центробанка, индексов финансового стресса Нидерландов, Швеции, США. В их основе лежат различные высокочастотные индикаторы, отражающие тенденции в области финансового сектора.